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债市风险监测报告出炉 6月债市波动性下降

2019-07-12 11:17:00来源:

上证报今日获悉,中央结算公司11日发布的《2019年6月债券市场风险监测报告》显示,6月债券市场波动性下降,中债净价指数、1年期国债收益率和10年期国债利率波动率分别处于历史分位数的21%、21%和33%。6月各价格指标运行平稳,未出现单日较大波动。

从6月份情况来看,债券违约率月度边际上升。6月新增违约债券10只,违约规模65.08亿元,边际违约率0.03%,较上月上升0.02个百分点。6月新增实质性违约企业1家,为腾邦集团,除已违约或展期债券外还存续1只2亿元待偿债券。

报告中提到,6月现券市场流动性边际下降,6月债券市场现券交易量约为15.70万亿元,日均现券交易量约为8263亿元,较上月下降6.05%。日均现券换手率为0.91%,较上月下降0.07个百分点。

回顾2019年上半年情况,报告显示,债券价格整体小幅下降,其中1至4月份宏观经济数据回暖带动债券利率上行,5、6月份外部不确定性增大影响债券利率重新下行。债市整体波动率略低于历史平均水平。

2019年上半年,债券市场规模增长整体提速,公司信用债中短期融资券占比小幅增长,商业金融债中同业存单占比在二季度以来有所下降。信贷期限结构保持稳定。现券市场流动性整体较高,上半年(年化)换手率208%,高于去年同期和去年全年水平。

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